摘要
随着经济全球化和金融一体化的深入发展，外汇市场交易规模不断扩大，汇率波动风险也日益成为投资者关注的焦点。
准确度量和有效管理外汇风险对于维护金融市场稳定、促进国际贸易发展具有重要意义。
近年来，广义自回归条件异方差（GARCH）模型和风险价值（VaR）方法在外汇风险度量领域得到了广泛应用。
GARCH模型能够有效捕捉汇率波动率的时变性和聚集性，而VaR方法则提供了一种直观且易于理解的风险度量指标。
本文首先介绍了外汇风险、VaR方法和GARCH模型的基本概念，并回顾了GARCH-VaR模型的发展历程。
然后，重点梳理了国内外学者利用不同类型的GARCH-VaR模型度量外汇风险的实证研究，并对各种模型的优缺点和适用性进行了比较分析。
最后，总结了现有研究的不足之处，并展望了未来GARCH-VaR模型在外汇风险度量领域的发展方向。
关键词：外汇风险；风险价值；GARCH模型；统计比较
#1.1外汇风险
外汇风险是指由于汇率波动而导致的未来收益的不确定性。
它是指在进行涉及不同货币的交易或投资时，由于汇率的变化而可能遭受损失的风险。
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